Алгоритмическая торговля на фондовом рынке



Smart investors know: protecting capital comes before chasing returns




80 процентов сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже обрабатываются компьютерами. Несколько лет назад компания из Хьюстона, возглавляемая Эдом Уилбуром «Эдом» Босарджем-младшим, отвечала за 3% всех ежедневных биржевых операций благодаря так называемой «высокочастотной торговле». За десять лет он «извлек» из фондового рынка 3 миллиарда долларов (ссылка: https://www.forbes.com/profile/wilbur-ed-bosarge-jr/). Как ему это удалось, и можно ли повторить его метод? Эд нанял двух компьютерных гениев из России, которые работали у него дома в Хьюстоне, и они создали математический алгоритм, позволяющий совершать очень быстрые биржевые сделки.



Создание такого алгоритма теперь стало проще, поскольку можно использовать ИИ — искусственный интеллект, Google Gemini 3.5, ChatGPT (https://chatgpt.com/) или другие платформы для алгоритмической торговли на основе ИИ с открытым исходным кодом. Их сотни в интернете. Один пользователь протестировал 450 алгоритмов и отбросил 425 как бесполезные. Я сам просмотрел сотни из них и не нашел ни одного, в который стоило бы инвестировать, по простой причине: никто не продает курицу, несущую золотые яйца, а предлагаемые алгоритмы примитивны и в основном используются для обмана клиентов. Мне кажется, большинство предложений на Facebook исходят от подростков, предлагающих модификации системы Python (https://www.youtube.com/watch?v=IJ50ew8wi-0), алгоритма LSTM, Black Box, Ninja Trading, Anthropic и т.д., и они ориентированы на трейдеров Forex, криптовалют и опционов. Чтобы это звучало лучше и продавалось, они добавляют аббревиатуру AI, то есть искусственный интеллект. Поищите в Google «ai algorithmic trading».

Большинство алгоритмов — это «предсказатели будущего» или «эксперты», и, к сожалению, я не являюсь их поклонником. Вероятность точного прогноза составляет 50/50 или меньше, и я уже потерял веру в мнения экспертов. Компания NVIDIA, объявившая о своем якобы хорошем коэффициенте P/E 28 ноября 2025 года, по прогнозам экспертов должна была достичь рыночной цены в 352 доллара, но на самом деле ее акции резко упали. В настоящее время (18 декабря 2025 года) цена составляет всего 174 доллара. Нам нужен собственный алгоритм на нашем компьютере, поэтому я ищу двух программистов, которые помогут мне в этом. К сожалению, мистер Босардж не делится информацией о том, как он это делает; нам придется создать собственный алгоритм.



Этапы работы:

1. Анализ существующих онлайн-алгоритмов, чтобы определить, можно ли какой-либо из них модифицировать для наших нужд – обратное проектирование.
2. Создание собственного алгоритма и его установка на наш компьютер с доступом к веб-сайту брокера (E-trade, Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, Benzinga AI обучается на рыночных данных и торговых моделях).
3. Тестирование на виртуальном счете, без реальных инвестиций, например, на сумму 100 000 долларов.
4. Инвестирование небольшой суммы, например, 10 000 долларов, и начало торговли.
5. Модификация и тонкая настройка системы.
6. Работа над системой, которая следует за восходящими или нисходящими трендами.
7. Работа над внутридневными алгоритмами (1-15 минут).



Может ли ChatGPT написать торговый алгоритм?

Да, ChatGPT совершает революцию в алгоритмической торговле, помогая трейдерам в таких задачах, как анализ рынка, разработка стратегий и программирование. Вот его основные преимущества: Анализ рынка: Анализирует финансовые тенденции, новости и данные о настроениях рынка. Управление рисками: Помогает оценить волатильность рынка и настроения инвесторов.

Support: https://www.luxalgo.com/blog/ai-tools-like-chatgpt-in-algorithmic-trading/#:~:text=Yes%2C%20ChatGPT%20is%20transforming%20algorithmic,gauge%20market%20volatility%20and%20sentiment.


Каких людей мы ищем?

- Программистов со знанием C++, JAVA, математики, теории вероятностей и системной инженерии
- Победителям математических олимпиад и конкурсов по программированию будет отдаваться предпочтение.
- Базовые знания финансовых рынков, NYSE, NASDAQ
- Амбициозные люди, стремящиеся к финансовому успеху
- Аналитический склад ума
- Хорошая память и быстрая обучаемость
- Хорошее знание английского языка
- Молодые выпускники факультетов информатики, математики и искусственного интеллекта, готовые работать в Калифорнии
- Отсутствие вредных привычек, некурящие
- Предпочтение отдается полякам, русским, белорусам, литовцам (я сам поляк из Литвы).

Что мы предлагаем:

Приглашение для туристической поездки в США (после собеседования и одобрения)
Проживание в Сан-Диего, в 10 минутах от пляжа
Полное питание
Автомобиль в вашем распоряжении, возможность аренды недорогого кемпера для поездок на выходные
Телефон с местным номером
Быстрый компьютер с Wi-Fi
Заработная плата во время испытательного срока/стажировки: от 1000 долларов США в месяц, выплачивается наличными (ежемесячные сбережения), постепенно увеличиваясь до 300 000 долларов США в год в зависимости от прибыли компании
4% от чистой операционной прибыли, выплачивается ежеквартально
Оплачиваемый отпуск: 2 недели после первого года работы
Ежегодный бонус в зависимости от прибыли компании
Испытательный срок — 3 месяца, в течение которого будут проведены следующие тесты:
- Психометрический тест MMPI https://psychtest.net/take-mmpi-2-test-online/
- ДНК-тест
- ЭЭГ-тест – Нам нужно проверить, не раздражают ли мои демоны ваших ангелов и наоборот
После испытательного срока:
- возмещение расходов на поездку в США
- возможность привезти жену или партнера для совместного проживания (без детей и домашних животных)
Если вы хорошо освоили программирование и математику, после пяти лет работы в нашей компании вы должны стать миллионером в Польше.

Заинтересованных кандидатов просим присылать свои резюме на адрес janszyma@hotmail.com. Мы не будем отвечать на
заявки, которые не соответствуют нашим ожиданиям, являются несерьезными или не содержат достаточной информации. Некоторые утверждают, что мое предложение слишком низкое, что на Уолл-стрит платят значительно больше. Это правда, но эти сотрудники приносят прибыль своим работодателям, а мы ищем молодых людей, которые будут только учиться некоторое время, и это может занять даже несколько месяцев. Однако, если вы все же настаиваете, пришлите нам свой алгоритм, и мы протестируем его в течение месяца на наших компьютерах, а затем оценим его ценность. В интернете их тысячи, мы получаем сотни предложений каждый день, и большинство из них попадают в корзину, даже не будучи прочитанными. Конечно, среди них могут быть и ценные находки, но нет смысла тратить время на их анализ, вероятность успеха слишком низка.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не инвестируем в чужие идеи
или предложения; все алгоритмы должны быть установлены на наших компьютерах без каких-либо посреднических комиссий.



Jan Szymanowski
WMC Projects
San Diego, California, 7-go January 2026




























HFT - high frequency trading algorithm - AI info from (ChatGPT.COM)


High-frequency trading (HFT) algorithms are ultra-low-latency, automated strategies that place and cancel large numbers of orders in milliseconds or microseconds to profit from very small price discrepancies.

Below is a clear, practical overview, from concepts → architecture → example logic.





1. Core characteristics of HFT

2. Common HFT strategy types

1. Market Making

Continuously quote bid and ask prices and earn the spread.

Logic

2. Statistical Arbitrage

Exploit short-lived price relationships between correlated instruments.

Examples:

3. Latency Arbitrage

React faster than competitors to:

4. Order Book Imbalance

Predict short-term price movement from Level 2 data.

Example:

3. Typical HFT system architecture

Market Data Feed (UDP multicast)
        ↓
In-memory Order Book
        ↓
Signal Engine (C++ / Rust)
        ↓
Risk Checks (position, limits)
        ↓
Order Gateway (FIX / binary protocol)
        ↓
Exchange

Key technologies

4. Simplified HFT market-making logic (pseudo-code)

while market_is_open:
    best_bid, best_ask = order_book.top()

    mid_price = (best_bid + best_ask) / 2
    spread = best_ask - best_bid

    if inventory > max_long:
        skew_price_down()
    elif inventory < max_short:
        skew_price_up()

    bid_price = mid_price - spread/2 - inventory_bias
    ask_price = mid_price + spread/2 + inventory_bias

    place_limit_buy(bid_price)
    place_limit_sell(ask_price)

    cancel_stale_orders()

5. Risk management (critical in HFT)

Most HFT losses come from software bugs, not bad strategies.

6. Why HFT is hard to do retail-side

Constraint

Retail Trader

HFT Firm

Latency

milliseconds

microseconds

Data

delayed

direct feeds

Fees

high

rebates

Hardware

consumer

co-located

Retail traders cannot realistically compete with professional HFT firms on speed alone.

7. What is realistic for individuals?

If your interest is learning or adapting HFT ideas, consider:

8. If you want, I can help you with:

Just tell me what level you want (theory, code, or practical trading).



====================================================================================================================

Companies - High Frequency Trading algorithms


Here are well-known companies that develop and run High-Frequency Trading (HFT) algorithms, grouped by type. These firms are the primary users and innovators of HFT globally.

🔹 Top Pure-Play HFT Firms (Proprietary Trading)

These firms trade only their own capital using ultra-low-latency algorithms.

⭐ Tier-1 Global Leaders

⭐ Highly Specialized / Elite

🔹 European HFT & Quant Firms

🔹 Bank-Affiliated HFT / Electronic Trading

(Operate internally, not public HFT firms)

These focus more on client flow + internal market making than pure latency arbitrage.

🔹 Crypto-Focused HFT Firms

Crypto markets are slower → easier entry point.

🔹 HFT Technology & Infrastructure Providers

(Not trading firms, but critical to HFT)

🔹 Key Facts About HFT Firms

🔹 Important Reality Check

These companies do not sell their HFT algorithms.
All strategies are proprietary, secret, and heavily protected.

Anyone claiming to sell a “real HFT algorithm” is almost certainly scamming.

🔹 If your goal is:

Just tell me what angle you’re interested in.

=========================================================================


Algorytmy i HFT na NASDAQ


Poniżej masz konkretne, techniczne omówienie algorytmów i HFT na NASDAQ, bez marketingu i mitów.

🤖 Algorytmy i HFT na NASDAQ

NASDAQ jest jedną z najbardziej „algorytmicznych” giełd świata – większość wolumenu generują algorytmy, w tym HFT.

1️⃣ Jak działa rynek NASDAQ (technicznie)

NASDAQ to rynek oparty na market makerach:

Dane rynkowe:

➡️ HFT korzysta z ITCH + OUCH, nigdy z opóźnionych feedów.

2️⃣ Główne typy algorytmów na NASDAQ

🔹 A. Market Making (najważniejszy)

Cel: zarabianie na spreadzie

Jak działa:

Kluczowe zmienne:

90% HFT na NASDAQ to market making

🔹 B. Order Flow / Order Book Imbalance

Cel: przewidzieć ruch ceny w bardzo krótkim horyzoncie

Sygnały:

Horyzont: milisekundy–sekundy

🔹 C. Latency Arbitrage

Cel: być pierwszym

Przykłady:

Wymaga:

🔹 D. ETF & Index Arbitrage

🔹 E. Smart Order Routing (SOR)

3️⃣ HFT a struktura opłat NASDAQ

NASDAQ stosuje maker–taker:

HFT:

4️⃣ Manipulacje? (co jest legalne, a co nie)

❌ Nielegalne:

✅ Legalne:

NASDAQ monitoruje mikrostrukturalne wzorce.

5️⃣ Technologia HFT na NASDAQ

Sprzęt:

Software:

Latency:

6️⃣ Dlaczego retail NIE konkuruje z HFT

➡️ Retail zawsze „widzi rynek po fakcie”.

7️⃣ Co może zrobić trader indywidualny (realnie)

Zamiast HFT:

Można używać:

8️⃣ Jeśli chcesz iść głębiej, mogę:

Napisz, czy interesuje Cię teoria, matematyka, kod, czy trading praktyczny.



================================================================================================================


Uwagi:


NUSHI AI – algo trading for Forex, Gold, Bitcoin


https://www.reddit.com/r/TradingView/comments/1hn1ic5/for_those_whove_tried_algo_trading_what_surprised/


Based on Reddit discussions within trading communities (e.g., r/algotrading, r/Daytrading, r/Forex), there is no specific, widely recognized, or reputable algo trading service or bot named "Zyfrena."

It is highly likely to be a rebranded, niche, or potentially illegitimate service. Reddit users generally advise extreme caution regarding "bought" or "plug-and-play" trading bots.


How much does an Indian Algo trader make?

How much do Algorithmic Trading employees make? Employees who know Algorithmic Trading earn an average of ₹39.6lakhs,(47000$) mostly ranging from ₹21.9lakhs per year to ₹139.8lakhs per year based on 18 profiles. The top 10% of employees earn more than ₹64.9lakhs per year.



https://www.facebook.com/profile.php?id=61553753904045




https://lp.stockstotrade.com/algo-trader/index-c2/?utm_source=bing&h_campaign_id=569615038&bng_id=1180877321787720&h_ad_id=73805039256989&msclkid=2490b7993bee1cd38a41deda15320fb7



some opinions

reddit opinion https://www.reddit.com/r/investing/comments/1l8vmj3/investing_in_ai_which_is_the_best_path/



typowe opinie o jednym algorytmie Gemeos przez firmie https://outdevai.com/

“Reviews for sites like outdevai.com (often variations like Outdhaven, Outdu) generally show very negative customer experiences: long delivery times (weeks/months), poor quality products that don't match website photos, and difficult, often impossible, returns where companies stall, offer discounts instead of refunds, or make you pay high return costs to Asia, with customers warning others not to buy



https://www.reddit.com/r/Trading/comments/1ma3azt/ive_wasted_years_on_fake_trading_gurus_profitable/


website counter